OICR - Anima ESaloGo Bilanciato Z - IT0005411787
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,24 % | 0,63 % | 3,89 % | -2,44 % | -3,26 % | 0,80 % | 9,58 % | 14,38 % | - |
| Categoria | 0,05 % | 0,14 % | 0,79 % | 5,60 % | 0,54 % | 0,09 % | 2,39 % | 14,07 % | 18,31 % | 23,17 % |
| Delta | 0,07 % | 0,10 % | -0,16 % | -1,71 % | -2,98 % | -3,35 % | -1,58 % | -4,49 % | -3,93 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,19 % | 0,00 % | -0,06 % | -0,92 % | 1,36 % | 0,62 % | -1,57 % | -5,85 % | -15,45 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,54 % | 8,32 % | -11,30 % | 8,95 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,57 % | 8,09 % | -12,97 % | 9,62 % | 2,60 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 0,97 % | 0,24 % | 1,66 % | -0,68 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,51 % | -2,31 % | 0,43 % | -7,28 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,39 % | 4,11 % | 2,96 % |
| Categoria | 3,11 % | 4,84 % | 3,66 % |
| Delta | -1,72 % | -0,73 % | -0,70 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -1,75 % | -2,07 % | -2,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,01 % | 7,08 % | 6,80 % |
| Volatilità Categoria | 7,41 % | 6,50 % | 6,30 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -9,87 % | -9,87 % | -12,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | 898 j |
| DSR | 6,34 % | 5,26 % | 4,97 % |
| Sortino | -0,25 | 0,25 | 0,30 |
| VAR 95 | -1,36 % | -1,65 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -3,81 % | -3,49 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,18 | 0,22 |
| TEV | 2,89 % | 2,55 % | 2,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,61 | -0,81 | -1,02 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,77 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,06 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,79 | 0,78 |
| R² | 97,55 | 93,47 | 93,06 |
| Beta bull | 0,75 | 0,77 | 0,77 |
| Beta bear | 0,71 | 0,80 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,67 | -0,49 |
| Kurtosis | 3,18 | 1,82 | 1,55 |