OICR - JPMF US Technology A Dist USD - LU0082616367
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | -7,16 % | -6,74 % | -14,09 % | -15,61 % | -13,69 % | 4,79 % | 62,09 % | 40,11 % | 256,00 % |
| Categoria | -1,09 % | -4,57 % | -7,10 % | -7,81 % | -8,18 % | -7,33 % | 11,27 % | 50,55 % | 31,26 % | 150,80 % |
| Delta | 0,15 % | -2,60 % | 0,36 % | -6,28 % | -7,43 % | -6,36 % | -6,48 % | 11,54 % | 8,85 % | 105,20 % |
| Benchmark* | -1,27 % | -5,20 % | -7,07 % | -11,24 % | -8,69 % | -10,42 % | 15,08 % | 74,85 % | 102,48 % | 324,18 % |
| Delta | 0,33 % | -1,97 % | 0,34 % | -2,85 % | -6,92 % | -3,27 % | -10,29 % | -12,75 % | -62,37 % | -68,18 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,66 % | 35,33 % | 59,96 % | -41,48 % | 22,15 % | 71,15 % | 43,97 % | 8,54 % |
| Categoria | 8,30 % | 24,66 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -4,65 % | 10,67 % | 24,69 % | -8,27 % | 0,12 % | 32,81 % | 6,58 % | 12,32 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -5,54 % | -5,97 % | 12,01 % | -14,97 % | -18,53 % | 39,52 % | -6,42 % | 6,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,89 % | 20,96 % | 7,18 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,88 % | 7,07 % |
| Delta | -10,90 % | 3,08 % | 0,11 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | -10,33 % | -4,19 % | -9,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,53 % | 24,90 % | 26,12 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -26,07 % | -34,09 % | -46,33 % |
| Tempo di recupero | 135 j | 241 j | 933 j |
| DSR | 21,25 % | 17,62 % | 18,79 % |
| Sortino | -0,23 | 1,02 | 0,29 |
| VAR 95 | -7,90 % | -5,20 % | -6,19 % |
| VAR 99 | -12,33 % | -8,60 % | -8,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,72 | 0,21 |
| TEV | 15,43 % | 14,37 % | 16,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | -0,29 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,95 | 1,01 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,30 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| R² | 69,12 | 67,11 | 61,42 |
| Beta bull | 0,94 | 0,83 | 0,78 |
| Beta bear | 0,95 | 1,00 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,74 | -0,59 | -0,41 |
| Kurtosis | 1,45 | 0,81 | 0,14 |