OICR - JPMF US Technology A Dist USD - LU0082616367
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,40 % | -0,90 % | 0,52 % | 13,73 % | -10,19 % | -3,00 % | 16,45 % | 65,76 % | 93,28 % | 344,72 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -2,56 % | -0,47 % | -1,13 % | 0,41 % | -8,74 % | -5,35 % | 0,11 % | 20,73 % | 24,56 % | 168,81 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -2,63 % | -1,98 % | -3,33 % | -4,64 % | -12,43 % | -3,67 % | -0,79 % | -9,92 % | -57,25 % | -40,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,33 % | 59,96 % | -41,48 % | 22,15 % | 71,15 % | 43,97 % | 8,54 % | 28,29 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 10,94 % | 25,56 % | -8,61 % | 0,12 % | 33,21 % | 6,41 % | 12,46 % | 8,34 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -5,97 % | 12,01 % | -14,97 % | -18,53 % | 39,52 % | -6,42 % | 6,52 % | 6,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,86 % | 24,83 % | 15,20 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -0,43 % | 8,24 % | 4,09 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 3,48 % | 0,31 % | -3,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,57 % | 25,84 % | 26,93 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -34,09 % | -34,09 % | -46,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | 933 j |
| DSR | 22,01 % | 17,85 % | 19,00 % |
| Sortino | 0,27 | 1,23 | 0,72 |
| VAR 95 | -8,44 % | -5,48 % | -6,19 % |
| VAR 99 | -12,33 % | -8,90 % | -8,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,85 | 0,51 |
| TEV | 13,88 % | 14,55 % | 16,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | 0,02 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,93 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,36 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,94 |
| R² | 78,73 | 69,11 | 64,22 |
| Beta bull | 0,77 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,98 | 0,97 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,50 | -0,39 |
| Kurtosis | 0,91 | 0,61 | 0,02 |