OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 Hedged - LU0494093544
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 1,82 % | 3,45 % | 5,14 % | -7,98 % | -7,00 % | 0,04 % | -5,68 % | 24,27 % | 53,75 % |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,23 % | 2,65 % | 3,32 % | 2,48 % | -6,16 % | -7,12 % | -4,03 % | -15,98 % | 5,79 % | 30,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,84 % | 2,52 % | -8,16 % | 23,85 % | 0,78 % | 18,61 % | 1,08 % | -6,06 % |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 5,27 % | -5,56 % | 4,81 % | 14,21 % | -1,79 % | 5,78 % | 7,58 % | -10,55 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -1,21 % | -8,11 % | 3,58 % | 7,62 % | -3,42 % | -0,59 % | 1,17 % | -6,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,04 % | -1,61 % | 4,90 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | -5,00 % | -5,46 % | 1,09 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | -5,21 % | -6,08 % | -1,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,12 % | 10,49 % | 10,44 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -17,29 % | -17,61 % | -17,61 % |
| Tempo di recupero | - | 861 j | 861 j |
| DSR | 10,92 % | 8,24 % | 7,43 % |
| Sortino | -0,35 | -0,55 | 0,46 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,12 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -6,21 % | -6,02 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,43 | 0,33 |
| TEV | 5,17 % | 5,81 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | -1,05 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,32 | 1,23 | 1,13 |
| Indice Omega | 0,88 | 0,84 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,04 | 1,03 |
| R² | 86,19 | 69,49 | 68,04 |
| Beta bull | 1,01 | 0,97 | 0,96 |
| Beta bear | 1,19 | 1,01 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,78 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,22 | 2,90 | 2,08 |