OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 Hedged - LU0494093544
6 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,94 % | -4,11 % | -0,08 % | 3,21 % | -0,24 % | 4,19 % | 13,30 % | 19,12 % | 63,05 % |
| Categoria | -0,39 % | -1,05 % | -5,13 % | -2,77 % | -0,99 % | -2,78 % | 3,47 % | 17,36 % | 10,95 % | 26,32 % |
| Delta | 0,20 % | 0,11 % | 1,02 % | 2,68 % | 4,20 % | 2,54 % | 0,72 % | -4,06 % | 8,18 % | 36,73 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,79 % | 13,84 % | 2,52 % | -8,16 % | 23,85 % | 0,78 % | 18,61 % | 1,08 % |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,65 % | 12,67 % | -6,40 % |
| Delta | -7,54 % | 5,10 % | -5,54 % | 4,70 % | 14,27 % | -1,87 % | 5,94 % | 7,48 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | -4,14 % | -1,21 % | -8,11 % | 3,58 % | 7,62 % | -3,42 % | -0,59 % | 1,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,90 % | 4,54 % | 5,40 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | -4,69 % | -2,74 % | 1,78 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | -0,24 % | -4,08 % | -0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,57 % | 10,31 % | 10,30 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,81 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -15,16 % | -17,29 % | -17,61 % |
| Tempo di recupero | 309 j | - | 861 j |
| DSR | 10,50 % | 7,80 % | 7,34 % |
| Sortino | -0,11 | 0,19 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,66 % | -1,98 % | -2,01 % |
| VAR 99 | -6,21 % | -6,02 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,15 | 0,35 |
| TEV | 5,32 % | 5,05 % | 6,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | -0,81 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 1,28 | 1,11 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,29 | 1,39 | 1,13 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,07 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 1,17 | 1,04 |
| R² | 84,96 | 77,63 | 66,02 |
| Beta bull | 1,03 | 1,04 | 0,93 |
| Beta bear | 1,23 | 1,13 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,71 | -0,99 | -0,50 |
| Kurtosis | 4,36 | 3,46 | 2,20 |