OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 Hedged - LU0494093544
6 / 10
Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,09 % | 0,21 % | 0,09 % | -2,66 % | 1,53 % | 4,73 % | 4,77 % | 6,27 % | 24,49 % | 53,18 % |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,19 % | -0,84 % | -0,56 % | -3,74 % | -1,92 % | -1,63 % | -5,34 % | 4,26 % | 9,46 % | 26,28 % |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,07 % | -0,39 % | -0,85 % | -3,89 % | -3,24 % | -4,36 % | -7,93 % | -5,51 % | -7,52 % | -9,13 % |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 2,52 % | -8,16 % | 23,85 % | 0,78 % | 18,61 % | 1,08 % | -6,06 % | 3,51 % |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -5,76 % | 4,96 % | 14,48 % | -1,75 % | 6,02 % | 7,66 % | -10,55 % | 0,67 % |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -8,11 % | 3,58 % | 7,62 % | -3,42 % | -0,59 % | 1,17 % | -6,70 % | -4,89 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Performance annualizzata | |||
Fondo | 6,75 % | 2,35 % | 4,64 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -3,40 % | 1,86 % | 1,62 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -6,37 % | -1,21 % | -1,15 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,52 % | 9,89 % | 10,67 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -5,40 % | -17,61 % | -17,61 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 5,80 % | 6,68 % | 7,41 % |
Sortino | 0,49 | 0,07 | 0,51 |
VAR 95 | -1,94 % | -2,12 % | -2,12 % |
VAR 99 | -3,08 % | -3,08 % | -3,16 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|
Indici | |||
Sharpe ratio | 0,33 | 0,05 | 0,35 |
TEV | 4,60 % | 6,61 % | 7,27 % |
Information ratio (IR) | -1,38 | -0,18 | -0,16 |
Up Capture Ratio | 0,94 | 1,00 | 1,00 |
Down Capture Ratio | 1,33 | 1,04 | 1,05 |
Indice Omega | 1,14 | 1,04 | 1,15 |
Reattività | |||
Beta | 1,10 | 0,92 | 0,87 |
R² | 71,48 | 55,70 | 54,79 |
Beta bull | 1,06 | 0,85 | 0,74 |
Beta bear | 1,12 | 0,69 | 0,69 |
Asimmetria | |||
Skewness | 0,00 | 0,25 | -0,40 |
Kurtosis | 0,84 | 0,40 | 2,91 |