OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 Hedged - LU0494093544
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,50 % | 0,05 % | 1,66 % | 4,53 % | 0,47 % | -6,49 % | 0,96 % | -3,76 % | 23,71 % | 51,93 % |
| Categoria | -0,07 % | -0,39 % | 0,89 % | 2,88 % | 4,04 % | 2,34 % | 3,71 % | 20,08 % | 21,40 % | 26,22 % |
| Delta | 0,57 % | 0,44 % | 0,77 % | 1,65 % | -3,57 % | -8,83 % | -2,75 % | -23,84 % | 2,31 % | 25,72 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,84 % | 2,52 % | -8,16 % | 23,85 % | 0,78 % | 18,61 % | 1,08 % | -6,06 % |
| Categoria | 8,70 % | 8,13 % | -12,95 % | 9,63 % | 2,60 % | 12,87 % | -6,49 % | 4,52 % |
| Delta | 5,14 % | -5,61 % | 4,80 % | 14,22 % | -1,81 % | 5,75 % | 7,57 % | -10,58 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -1,21 % | -8,11 % | 3,58 % | 7,62 % | -3,42 % | -0,59 % | 1,17 % | -6,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,52 % | -2,16 % | 4,10 % |
| Categoria | 3,79 % | 4,71 % | 3,51 % |
| Delta | -4,31 % | -6,87 % | 0,59 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -4,53 % | -7,52 % | -1,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,05 % | 10,32 % | 10,42 % |
| Volatilità Categoria | 7,29 % | 6,23 % | 6,31 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -17,29 % | -17,29 % | -17,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | 861 j |
| DSR | 10,77 % | 8,12 % | 7,44 % |
| Sortino | -0,30 | -0,63 | 0,35 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,11 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -6,21 % | -6,02 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,49 | 0,25 |
| TEV | 5,09 % | 5,56 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -1,35 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 0,91 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,27 | 1,14 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,85 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,06 | 1,03 |
| R² | 86,61 | 71,14 | 67,85 |
| Beta bull | 1,01 | 1,01 | 0,95 |
| Beta bear | 1,19 | 1,03 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,85 | -0,44 |
| Kurtosis | 3,48 | 3,18 | 2,11 |