OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 Hedged - LU0494093544
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -1,98 % | 2,99 % | -10,31 % | -10,77 % | -10,38 % | -2,57 % | -0,84 % | 14,62 % | 39,29 % |
| Categoria | -0,16 % | -0,74 % | 2,96 % | -3,49 % | -1,54 % | -1,09 % | 3,12 % | 10,96 % | 21,50 % | 21,72 % |
| Delta | -0,15 % | -1,25 % | 0,03 % | -6,83 % | -9,23 % | -9,29 % | -5,69 % | -11,80 % | -6,87 % | 17,57 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,84 % | 2,52 % | -8,16 % | 23,85 % | 0,78 % | 18,61 % | 1,08 % | -6,06 % |
| Categoria | 8,68 % | 8,04 % | -12,97 % | 9,63 % | 2,64 % | 12,86 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | 5,16 % | -5,52 % | 4,81 % | 14,21 % | -1,86 % | 5,76 % | 7,58 % | -10,56 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -1,21 % | -8,11 % | 3,58 % | 7,62 % | -3,42 % | -0,59 % | 1,17 % | -6,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,03 % | -3,01 % | 2,17 % |
| Categoria | 2,51 % | 1,82 % | 3,60 % |
| Delta | -7,54 % | -4,83 % | -1,43 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -9,50 % | -6,65 % | -3,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,03 % | 10,99 % | 10,51 % |
| Volatilità Categoria | 7,16 % | 6,79 % | 6,36 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -17,29 % | -17,61 % | -17,61 % |
| Tempo di recupero | - | 861 j | 861 j |
| DSR | 10,84 % | 8,56 % | 7,56 % |
| Sortino | -0,77 | -0,66 | 0,11 |
| VAR 95 | -3,66 % | -2,47 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -6,21 % | -6,02 % | -3,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,52 | 0,08 |
| TEV | 5,39 % | 6,37 % | 6,15 % |
| Information ratio (IR) | -1,76 | -1,04 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,92 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,34 | 1,18 | 1,14 |
| Indice Omega | 0,80 | 0,84 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,19 | 1,00 | 1,02 |
| R² | 85,00 | 66,40 | 65,78 |
| Beta bull | 1,18 | 0,86 | 0,95 |
| Beta bear | 1,19 | 0,96 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,66 | -0,39 |
| Kurtosis | 3,31 | 2,32 | 1,94 |