OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD - LU0525289509
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,80 % | -0,25 % | -4,19 % | 3,35 % | 7,71 % | 3,35 % | 20,47 % | 33,43 % | 14,93 % | 59,15 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 1,15 % | -0,28 % | -1,09 % | 4,58 % | 7,20 % | 4,58 % | 14,61 % | 14,21 % | 0,16 % | 27,72 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 1,70 % | -0,23 % | -1,93 % | 3,54 % | 6,73 % | 3,54 % | 16,25 % | 9,01 % | -10,94 % | -8,96 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,52 % | 5,86 % | 8,11 % | -16,82 % | 9,25 % | 19,87 % | 19,15 % | -12,91 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | 6,13 % | -2,39 % | 0,08 % | -5,02 % | -0,90 % | 16,72 % | 6,05 % | -5,14 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 11,18 % | -9,19 % | -2,52 % | -5,09 % | -6,98 % | 15,67 % | -0,06 % | -12,82 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,86 % | 11,57 % | 4,38 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | 13,79 % | 4,02 % | 0,16 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 19,71 % | 2,95 % | -1,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,13 % | 13,93 % | 14,60 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -16,83 % | -19,95 % | -23,52 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 280 j | 1395 j |
| DSR | 10,65 % | 10,10 % | 10,59 % |
| Sortino | 1,76 | 0,84 | 0,24 |
| VAR 95 | -2,47 % | -3,05 % | -3,27 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -4,14 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,33 | 0,61 | 0,18 |
| TEV | 9,51 % | 10,63 % | 11,56 % |
| Information ratio (IR) | 2,07 | 0,28 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,33 | 1,06 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,88 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,24 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 1,17 | 1,11 |
| R² | 55,21 | 42,74 | 37,61 |
| Beta bull | 1,15 | 1,32 | 1,13 |
| Beta bear | 1,41 | 1,40 | 1,44 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -0,77 | -0,47 |
| Kurtosis | 7,73 | 1,92 | 0,76 |