OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD - LU0525289509
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,32 % | 2,15 % | 3,97 % | 5,47 % | 13,74 % | 8,31 % | 2,67 % | 25,38 % | 29,31 % | 41,61 % |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,17 % | 1,33 % | 2,02 % | 1,94 % | 6,79 % | 3,64 % | -2,86 % | 1,16 % | 4,05 % | 13,28 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,86 % | 8,11 % | -16,82 % | 9,25 % | 19,87 % | 19,15 % | -12,91 % | 9,64 % |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | -2,32 % | 0,28 % | -4,98 % | -0,71 % | 16,69 % | 6,22 % | -5,16 % | 4,38 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,19 % | -2,52 % | -5,09 % | -6,98 % | 15,67 % | -0,06 % | -12,82 % | 9,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,31 % | 2,88 % | 3,91 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | -3,44 % | -2,22 % | -0,13 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | -2,70 % | -2,47 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,05 % | 14,65 % | 15,33 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -19,95 % | -19,95 % | -23,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,65 % | 10,86 % | 10,99 % |
| Sortino | -0,11 | -0,01 | 0,22 |
| VAR 95 | -3,98 % | -3,27 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -4,14 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,00 | 0,16 |
| TEV | 10,85 % | 10,95 % | 12,05 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -0,23 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 1,00 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,07 | 1,03 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,04 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,15 | 1,20 | 1,15 |
| R² | 55,27 | 45,40 | 38,83 |
| Beta bull | 1,38 | 1,23 | 1,13 |
| Beta bear | 1,44 | 1,48 | 1,48 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,54 | -0,32 |
| Kurtosis | 3,45 | 1,18 | 0,87 |