OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD - LU0525289509
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | 2,90 % | 9,17 % | -3,47 % | -3,36 % | 0,41 % | 2,03 % | 7,21 % | 43,79 % | 34,35 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | 0,26 % | 1,10 % | 4,00 % | -0,97 % | -3,79 % | 0,28 % | -1,68 % | -4,85 % | 16,62 % | 12,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,86 % | 8,11 % | -16,82 % | 9,25 % | 19,87 % | 19,15 % | -12,91 % | 9,64 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -2,36 % | 0,50 % | -5,07 % | -0,65 % | 16,72 % | 6,43 % | -5,27 % | 4,48 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,19 % | -2,52 % | -5,09 % | -6,98 % | 15,67 % | -0,06 % | -12,82 % | 9,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,85 % | -1,95 % | 5,30 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -4,33 % | -4,12 % | 1,07 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -6,32 % | -5,59 % | -0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,27 % | 16,04 % | 15,71 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -19,95 % | -19,95 % | -23,52 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,15 % | 12,20 % | 11,10 % |
| Sortino | -0,39 | -0,38 | 0,36 |
| VAR 95 | -3,98 % | -3,58 % | -3,55 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -5,60 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,29 | 0,25 |
| TEV | 10,78 % | 12,08 % | 12,35 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -0,46 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,94 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,13 | 1,07 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,93 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,22 | 1,19 | 1,17 |
| R² | 57,97 | 44,35 | 39,01 |
| Beta bull | 1,35 | 1,23 | 1,09 |
| Beta bear | 1,33 | 1,47 | 1,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -0,47 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,99 | 0,63 | 0,73 |