OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD - LU0525289509
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | 0,00 % | 3,70 % | 3,87 % | 11,29 % | 11,89 % | 6,28 % | 25,34 % | 20,55 % | 47,72 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,63 % | 0,31 % | 3,47 % | 1,78 % | 6,04 % | 6,08 % | 2,11 % | 4,09 % | -0,94 % | 18,79 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 1,00 % | 0,88 % | 3,74 % | 2,21 % | 5,68 % | 10,88 % | 6,60 % | 0,92 % | -12,02 % | -14,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,86 % | 8,11 % | -16,82 % | 9,25 % | 19,87 % | 19,15 % | -12,91 % | 9,64 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | -2,38 % | 0,14 % | -5,06 % | -0,81 % | 16,72 % | 6,11 % | -5,12 % | 4,45 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -9,19 % | -2,52 % | -5,09 % | -6,98 % | 15,67 % | -0,06 % | -12,82 % | 9,01 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,27 % | 6,70 % | 3,83 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -1,18 % | 0,19 % | -0,24 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 2,66 % | -0,63 % | -2,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,35 % | 14,43 % | 14,79 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -19,95 % | -19,95 % | -23,52 % |
| Tempo di recupero | 280 j | 280 j | 1395 j |
| DSR | 12,20 % | 10,50 % | 10,74 % |
| Sortino | 0,16 | 0,35 | 0,20 |
| VAR 95 | -3,98 % | -3,12 % | -3,41 % |
| VAR 99 | -8,69 % | -4,14 % | -5,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,25 | 0,15 |
| TEV | 10,79 % | 10,87 % | 11,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,06 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 1,04 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 1,08 | 1,04 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,11 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,21 | 1,13 |
| R² | 51,62 | 44,60 | 39,07 |
| Beta bull | 1,30 | 1,27 | 1,06 |
| Beta bear | 1,34 | 1,42 | 1,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,46 | -0,56 | -0,44 |
| Kurtosis | 4,53 | 1,36 | 0,61 |