OICR - BGF Global Allocation Fund E2 USD - LU0147396450
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | -0,48 % | 1,40 % | 3,07 % | 7,33 % | 3,06 % | 0,99 % | 24,89 % | 31,32 % | 57,41 % |
| Categoria | -0,19 % | -0,31 % | 0,23 % | 2,09 % | 5,26 % | 5,81 % | 4,17 % | 21,25 % | 21,50 % | 28,92 % |
| Delta | 0,45 % | -0,17 % | 1,17 % | 0,97 % | 2,07 % | -2,75 % | -3,18 % | 3,64 % | 9,82 % | 28,49 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,82 % | 0,39 % | 1,44 % | 1,40 % | 1,72 % | 2,04 % | 1,31 % | 0,47 % | -1,25 % | -4,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,16 % | 8,06 % | -11,59 % | 14,55 % | 9,06 % | 18,47 % | -5,05 % | -1,31 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,76 % | 10,06 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 6,93 % | 0,09 % | 0,18 % | 4,49 % | 5,91 % | 5,43 % | 2,74 % | -6,51 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,12 % | -2,57 % | 0,15 % | -1,68 % | 4,85 % | -0,73 % | -4,96 % | -1,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,88 % | 7,21 % | 5,61 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -2,56 % | 0,70 % | 1,54 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 1,27 % | -0,13 % | -0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,80 % | 9,10 % | 9,03 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,35 % | -15,35 % | -15,35 % |
| Tempo di recupero | 260 j | 260 j | 260 j |
| DSR | 8,72 % | 6,59 % | 6,47 % |
| Sortino | 0,07 | 0,63 | 0,61 |
| VAR 95 | -1,81 % | -1,78 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -4,68 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,46 | 0,44 |
| TEV | 4,15 % | 3,83 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,03 | -0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,04 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 1,06 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,20 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,95 |
| R² | 85,51 | 82,37 | 74,05 |
| Beta bull | 1,13 | 1,04 | 0,93 |
| Beta bear | 1,03 | 1,01 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,79 | -0,59 |
| Kurtosis | 4,39 | 3,10 | 2,08 |