OICR - BGF Global Allocation Fund E2 USD - LU0147396450
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | -0,12 % | -2,87 % | -1,08 % | 1,53 % | -1,08 % | 7,26 % | 25,26 % | 20,69 % | 64,91 % |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,18 % | -0,15 % | 0,23 % | 0,15 % | 1,02 % | 0,15 % | 1,40 % | 6,03 % | 5,92 % | 33,47 % |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,73 % | -0,11 % | -0,60 % | -0,89 % | 0,54 % | -0,89 % | 3,04 % | 0,84 % | -5,18 % | -3,21 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,29 % | 15,16 % | 8,06 % | -11,59 % | 14,55 % | 9,06 % | 18,47 % | -5,05 % |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -3,10 % | 6,91 % | 0,03 % | 0,21 % | 4,40 % | 5,91 % | 5,37 % | 2,72 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 1,95 % | 0,12 % | -2,57 % | 0,15 % | -1,68 % | 4,85 % | -0,73 % | -4,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,76 % | 8,81 % | 5,46 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -2,32 % | 1,26 % | 1,24 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 3,61 % | 0,19 % | -0,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,56 % | 8,95 % | 8,83 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,64 % | -15,35 % | -15,35 % |
| Tempo di recupero | 217 j | 260 j | 260 j |
| DSR | 8,42 % | 6,42 % | 6,37 % |
| Sortino | 0,32 | 0,90 | 0,58 |
| VAR 95 | -1,80 % | -1,78 % | -1,80 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -4,68 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,64 | 0,42 |
| TEV | 3,46 % | 3,80 % | 4,56 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 0,05 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,03 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,03 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,27 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,04 | 0,94 |
| R² | 89,52 | 82,10 | 73,64 |
| Beta bull | 1,13 | 1,09 | 0,93 |
| Beta bear | 1,05 | 1,03 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,86 | -0,66 |
| Kurtosis | 5,20 | 3,55 | 2,25 |