OICR - BGF Global Allocation Fund E2 USD - LU0147396450
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 14/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 3,90 % | 8,31 % | -5,35 % | -1,92 % | -2,98 % | 4,67 % | 14,21 % | 38,86 % | 44,29 % |
| Categoria | 0,12 % | 1,80 % | 5,17 % | -2,49 % | 0,43 % | 0,13 % | 3,71 % | 12,06 % | 27,18 % | 22,29 % |
| Delta | 0,28 % | 2,10 % | 3,14 % | -2,86 % | -2,35 % | -3,11 % | 0,97 % | 2,16 % | 11,68 % | 22,00 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,16 % | 8,06 % | -11,59 % | 14,55 % | 9,06 % | 18,47 % | -5,05 % | -1,31 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | 6,95 % | 0,45 % | 0,16 % | 4,65 % | 5,91 % | 5,75 % | 2,59 % | -6,47 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 0,12 % | -2,57 % | 0,15 % | -1,68 % | 4,85 % | -0,73 % | -4,96 % | -1,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,29 % | 1,56 % | 5,06 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | -2,78 % | -0,61 % | 0,83 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -4,76 % | -2,08 % | -0,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,49 % | 9,62 % | 9,39 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -15,35 % | -15,35 % | -15,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,09 % | 7,38 % | 6,67 % |
| Sortino | -0,39 | -0,15 | 0,56 |
| VAR 95 | -1,92 % | -1,92 % | -1,85 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -4,68 % | -3,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,11 | 0,39 |
| TEV | 3,93 % | 4,61 % | 4,82 % |
| Information ratio (IR) | -1,21 | -0,45 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,89 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,10 | 0,95 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,98 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
| R² | 88,64 | 77,34 | 73,79 |
| Beta bull | 1,23 | 0,91 | 0,94 |
| Beta bear | 1,03 | 0,99 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,81 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,00 | 2,31 | 1,92 |