OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 EUR - LU1960222104
7 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,03 % | -0,26 % | -3,10 % | -1,20 % | 1,96 % | -1,20 % | 7,71 % | 27,26 % | 23,73 % | - |
| Categoria | 0,65 % | 0,03 % | -3,09 % | -1,23 % | 0,51 % | -1,23 % | 5,86 % | 19,23 % | 14,77 % | 31,44 % |
| Delta | 0,39 % | -0,28 % | 0,00 % | 0,03 % | 1,44 % | 0,03 % | 1,85 % | 8,03 % | 8,96 % | - |
| Benchmark* | 0,10 % | -0,02 % | -2,26 % | -0,19 % | 0,99 % | -0,19 % | 4,22 % | 24,42 % | 25,87 % | 68,12 % |
| Delta | 0,93 % | -0,24 % | -0,84 % | -1,01 % | 0,97 % | -1,01 % | 3,49 % | 2,84 % | -2,14 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,87 % | 16,07 % | 8,69 % | -11,24 % | 14,95 % | 9,53 % | - | - |
| Categoria | 6,39 % | 8,25 % | 8,03 % | -11,79 % | 10,15 % | 3,15 % | 13,10 % | -7,77 % |
| Delta | -2,52 % | 7,82 % | 0,66 % | 0,55 % | 4,80 % | 6,38 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 2,53 % | 1,02 % | -1,94 % | 0,49 % | -1,28 % | 5,32 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,33 % | 9,43 % | 6,01 % |
| Categoria | 7,08 % | 7,55 % | 4,22 % |
| Delta | -1,75 % | 1,88 % | 1,79 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 4,18 % | 0,81 % | -0,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,41 % | 8,74 % | 8,65 % |
| Volatilità Categoria | 6,85 % | 5,80 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -13,42 % | -15,35 % | -15,35 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 260 j | 260 j |
| DSR | 8,21 % | 6,35 % | 6,34 % |
| Sortino | 0,40 | 1,01 | 0,67 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,77 % | -1,95 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -4,68 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,73 | 0,49 |
| TEV | 4,31 % | 4,01 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,97 | 0,20 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,00 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,30 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,91 |
| R² | 82,86 | 78,89 | 71,82 |
| Beta bull | 1,05 | 1,02 | 0,87 |
| Beta bear | 1,02 | 1,02 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,87 | -0,73 |
| Kurtosis | 3,72 | 2,82 | 1,89 |