OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 EUR - LU1960222104
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | 1,31 % | 2,46 % | 4,68 % | 9,59 % | 1,25 % | 6,56 % | 23,14 % | 38,39 % | - |
| Categoria | 0,14 % | 0,82 % | 1,95 % | 3,53 % | 6,94 % | 4,67 % | 5,52 % | 24,22 % | 25,26 % | 28,34 % |
| Delta | 0,44 % | 0,49 % | 0,51 % | 1,15 % | 2,64 % | -3,42 % | 1,04 % | -1,08 % | 13,12 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,07 % | 8,69 % | -11,24 % | 14,95 % | 9,53 % | - | - | - |
| Categoria | 8,18 % | 7,83 % | -11,84 % | 9,96 % | 3,18 % | 12,93 % | -7,75 % | 5,26 % |
| Delta | 7,89 % | 0,87 % | 0,60 % | 4,99 % | 6,35 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,02 % | -1,94 % | 0,49 % | -1,28 % | 5,32 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,96 % | 4,66 % | 6,15 % |
| Categoria | 4,76 % | 5,11 % | 4,05 % |
| Delta | 0,20 % | -0,45 % | 2,11 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 0,95 % | -0,69 % | 0,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,12 % | 8,82 % | 9,16 % |
| Volatilità Categoria | 7,10 % | 6,17 % | 6,45 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -15,35 % | -15,35 % | -15,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,61 % | 6,61 % | 6,60 % |
| Sortino | 0,27 | 0,26 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,32 % | -2,06 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -4,68 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,19 | 0,50 |
| TEV | 4,64 % | 4,13 % | 4,82 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,17 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,93 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,10 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,95 | 0,94 |
| R² | 82,62 | 78,27 | 72,65 |
| Beta bull | 1,03 | 0,93 | 0,90 |
| Beta bear | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,78 | -0,52 |
| Kurtosis | 2,69 | 2,45 | 1,77 |