OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 EUR - LU1960222104
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38 % | -0,51 % | 1,09 % | 3,08 % | 7,66 % | 3,35 % | 1,68 % | 26,61 % | 34,50 % | - |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | 0,37 % | -0,40 % | 0,66 % | 0,78 % | 2,18 % | -2,68 % | -2,70 % | 5,11 % | 12,77 % | - |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 0,95 % | 0,37 % | 1,13 % | 1,41 % | 2,04 % | 2,33 % | 2,00 % | 2,19 % | 1,93 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,07 % | 8,69 % | -11,24 % | 14,95 % | 9,53 % | - | - | - |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 7,83 % | 0,72 % | 0,52 % | 4,90 % | 6,38 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | 1,02 % | -1,94 % | 0,49 % | -1,28 % | 5,32 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,14 % | 7,70 % | 6,14 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -2,31 % | 1,19 % | 2,08 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 1,52 % | 0,36 % | 0,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,64 % | 8,92 % | 8,84 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -15,35 % | -15,35 % | -15,35 % |
| Tempo di recupero | 260 j | 260 j | 260 j |
| DSR | 8,57 % | 6,55 % | 6,45 % |
| Sortino | 0,10 | 0,71 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,32 % | -1,95 % | -1,96 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -4,68 % | -3,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,52 | 0,51 |
| TEV | 5,01 % | 4,02 % | 4,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,30 | 0,09 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,01 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,21 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,00 | 0,92 |
| R² | 77,87 | 79,67 | 72,55 |
| Beta bull | 1,03 | 0,98 | 0,86 |
| Beta bear | 0,99 | 1,01 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,80 | -0,68 |
| Kurtosis | 3,06 | 2,37 | 1,74 |