OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
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Rating MPS
Performance cumulativa al 17/09/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,00 % | 1,12 % | 0,56 % | 1,04 % | 4,04 % | 5,35 % | 8,99 % | -1,48 % | 23,26 % | - |
Categoria | 0,10 % | 1,04 % | 0,65 % | 1,08 % | 3,46 % | 6,36 % | 10,11 % | 2,01 % | 15,03 % | 26,90 % |
Delta | -0,10 % | 0,08 % | -0,09 % | -0,04 % | 0,59 % | -1,01 % | -1,12 % | -3,50 % | 8,24 % | - |
Benchmark* | -0,16 % | 0,60 % | 0,95 % | 1,22 % | 4,78 % | 9,09 % | 12,70 % | 11,78 % | 32,01 % | 62,32 % |
Delta | 0,16 % | 0,52 % | -0,39 % | -0,18 % | -0,73 % | -3,74 % | -3,71 % | -13,27 % | -8,74 % | - |
Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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Fondo | 5,18 % | -14,31 % | 14,98 % | 10,00 % | - | - | - | - |
Categoria | 8,27 % | -13,11 % | 9,37 % | 2,53 % | 12,59 % | -6,58 % | 4,48 % | 2,85 % |
Delta | -3,09 % | -1,19 % | 5,61 % | 7,47 % | - | - | - | - |
Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
Delta | -5,45 % | -2,58 % | -1,25 % | 5,80 % | - | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 8,33 % | -0,50 % | 4,33 % |
Categoria | 10,15 % | 0,49 % | 3,01 % |
Delta | -1,83 % | -0,99 % | 1,32 % |
Benchmark* | 13,13 % | 3,56 % | 5,79 % |
Delta | -4,80 % | -4,06 % | -1,46 % |
Rischio | |||
Volatilità | 8,15 % | 8,21 % | 8,98 % |
Volatilità Categoria | 5,65 % | 6,28 % | 7,57 % |
Volatilità Benchmark | 6,53 % | 8,00 % | 9,06 % |
Max drawdown | -6,28 % | -18,35 % | -18,35 % |
Tempo di recupero | 91 j | - | - |
DSR | 5,72 % | 6,18 % | 6,67 % |
Sortino | 0,77 | -0,38 | 0,52 |
VAR 95 | -2,13 % | -2,13 % | -1,82 % |
VAR 99 | -2,48 % | -2,70 % | -2,93 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,54 | -0,29 | 0,38 |
TEV | 4,36 % | 5,01 % | 5,06 % |
Information ratio (IR) | -1,10 | -0,81 | -0,29 |
Up Capture Ratio | 1,01 | 0,82 | 0,85 |
Down Capture Ratio | 1,33 | 0,97 | 0,87 |
Indice Omega | 1,22 | 0,92 | 1,17 |
Reattività | |||
Beta | 1,06 | 0,83 | 0,84 |
R² | 71,62 | 65,47 | 71,05 |
Beta bull | 0,92 | 0,66 | 0,70 |
Beta bear | 0,97 | 0,80 | 0,89 |
Asimmetria | |||
Skewness | -0,29 | -0,26 | -1,01 |
Kurtosis | -0,09 | -0,31 | 5,08 |