OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
6 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -1,66 % | -5,75 % | -2,44 % | 0,97 % | -2,44 % | 9,94 % | 17,65 % | 13,71 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -1,05 % | -5,13 % | -2,77 % | -0,99 % | -2,78 % | 3,47 % | 17,36 % | 10,95 % | 26,32 % |
| Delta | 0,17 % | -0,61 % | -0,63 % | 0,33 % | 1,95 % | 0,34 % | 6,47 % | 0,29 % | 2,77 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,08 % | 6,77 % | 5,18 % | -14,31 % | 14,98 % | 10,00 % | - | - |
| Categoria | 4,75 % | 8,74 % | 8,05 % | -12,86 % | 9,58 % | 2,65 % | 12,67 % | -6,40 % |
| Delta | 4,33 % | -1,97 % | -2,87 % | -1,45 % | 5,40 % | 7,35 % | - | - |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 7,73 % | -8,28 % | -5,45 % | -2,58 % | -1,25 % | 5,80 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,51 % | 7,63 % | 4,31 % |
| Categoria | 5,59 % | 7,29 % | 3,62 % |
| Delta | 7,92 % | 0,34 % | 0,69 % |
| Benchmark* | 1,15 % | 8,62 % | 6,13 % |
| Delta | 12,36 % | -0,99 % | -1,81 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,05 % | 7,86 % | 7,86 % |
| Volatilità Categoria | 6,86 % | 5,81 % | 5,99 % |
| Volatilità Benchmark | 9,46 % | 7,76 % | 8,07 % |
| Max drawdown | -9,56 % | -11,50 % | -18,35 % |
| Tempo di recupero | 98 j | 225 j | 1389 j |
| DSR | 5,69 % | 5,67 % | 5,73 % |
| Sortino | 2,01 | 0,81 | 0,44 |
| VAR 95 | -1,89 % | -1,89 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -3,96 % | -2,69 % | -2,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,42 | 0,58 | 0,32 |
| TEV | 5,72 % | 5,10 % | 5,09 % |
| Information ratio (IR) | 2,16 | -0,19 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,88 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,87 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,63 | 1,23 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,80 | 0,78 |
| R² | 63,70 | 61,93 | 63,38 |
| Beta bull | 0,68 | 0,75 | 0,67 |
| Beta bear | 0,65 | 0,70 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,58 | -0,50 |
| Kurtosis | 2,72 | 0,77 | 0,43 |