OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 0,00 % | 1,54 % | 3,89 % | 9,54 % | 8,69 % | 6,85 % | 17,81 % | 21,63 % | - |
| Categoria | 0,09 % | -0,16 % | 0,22 % | 1,81 % | 5,14 % | 4,35 % | 2,54 % | 19,80 % | 18,24 % | 26,40 % |
| Delta | 0,56 % | 0,16 % | 1,31 % | 2,08 % | 4,40 % | 4,34 % | 4,31 % | -1,99 % | 3,39 % | - |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | 1,22 % | 0,87 % | 1,58 % | 2,23 % | 3,93 % | 7,67 % | 7,16 % | -6,61 % | -10,94 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,77 % | 5,18 % | -14,31 % | 14,98 % | 10,00 % | - | - | - |
| Categoria | 8,73 % | 8,09 % | -12,85 % | 9,58 % | 2,63 % | 12,75 % | -6,44 % | 4,48 % |
| Delta | -1,96 % | -2,91 % | -1,46 % | 5,40 % | 7,37 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,28 % | -5,45 % | -2,58 % | -1,25 % | 5,80 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,45 % | 5,40 % | 3,90 % |
| Categoria | 3,71 % | 6,07 % | 3,49 % |
| Delta | 3,75 % | -0,67 % | 0,42 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 5,84 % | -1,94 % | -2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,72 % | 8,15 % | 8,01 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 5,96 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -11,50 % | -11,50 % | -18,35 % |
| Tempo di recupero | 225 j | 225 j | 1389 j |
| DSR | 6,50 % | 5,97 % | 5,84 % |
| Sortino | 0,79 | 0,39 | 0,38 |
| VAR 95 | -1,94 % | -1,91 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -3,96 % | -2,69 % | -2,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,29 | 0,28 |
| TEV | 6,24 % | 5,26 % | 5,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,94 | -0,37 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,87 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,95 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,10 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,81 | 0,79 |
| R² | 58,84 | 62,00 | 64,79 |
| Beta bull | 0,71 | 0,71 | 0,68 |
| Beta bear | 0,63 | 0,71 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,47 | -0,45 |
| Kurtosis | 1,50 | 0,34 | 0,31 |