OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
4 / 10
Rating MPS
| Performance cumulativa al 26/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,45 % | 0,00 % | 2,21 % | 4,52 % | 8,49 % | 5,01 % | 5,59 % | 14,41 % | 22,22 % | - |
| Categoria | -0,07 % | -0,39 % | 0,89 % | 2,88 % | 4,04 % | 2,34 % | 3,71 % | 20,08 % | 21,40 % | 26,22 % |
| Delta | 0,52 % | 0,39 % | 1,32 % | 1,63 % | 4,45 % | 2,67 % | 1,87 % | -5,67 % | 0,83 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,77 % | 5,18 % | -14,31 % | 14,98 % | 10,00 % | - | - | - |
| Categoria | 8,70 % | 8,13 % | -12,95 % | 9,63 % | 2,60 % | 12,87 % | -6,49 % | 4,52 % |
| Delta | -1,93 % | -2,95 % | -1,35 % | 5,35 % | 7,40 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,28 % | -5,45 % | -2,58 % | -1,25 % | 5,80 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,04 % | 2,15 % | 3,21 % |
| Categoria | 3,79 % | 4,71 % | 3,51 % |
| Delta | 0,25 % | -2,57 % | -0,30 % |
| Benchmark* | 4,01 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Delta | 0,03 % | -3,21 % | -2,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,51 % | 8,25 % | 8,12 % |
| Volatilità Categoria | 7,29 % | 6,23 % | 6,31 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 8,21 % | 8,32 % |
| Max drawdown | -11,50 % | -11,74 % | -18,35 % |
| Tempo di recupero | 225 j | 610 j | - |
| DSR | 6,47 % | 6,17 % | 5,91 % |
| Sortino | 0,21 | -0,13 | 0,28 |
| VAR 95 | -1,89 % | -1,91 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -3,96 % | -2,69 % | -2,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,10 | 0,21 |
| TEV | 6,12 % | 5,34 % | 5,06 % |
| Information ratio (IR) | 0,00 | -0,60 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,81 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,92 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,07 | 0,99 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,79 | 0,79 |
| R² | 65,25 | 62,34 | 65,76 |
| Beta bull | 0,67 | 0,70 | 0,70 |
| Beta bear | 0,66 | 0,73 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,43 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,59 | 0,25 | 0,40 |