OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
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Rating MPS
| Performance cumulativa al 04/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,78 % | -0,46 % | 0,46 % | 5,35 % | 1,72 % | 1,64 % | 4,76 % | 3,01 % | 18,20 % | - |
| Categoria | -0,41 % | -0,83 % | 0,14 % | 2,66 % | -1,82 % | 0,12 % | 4,07 % | 10,30 % | 18,48 % | 23,69 % |
| Delta | 1,18 % | 0,37 % | 0,33 % | 2,69 % | 3,54 % | 1,52 % | 0,69 % | -7,29 % | -0,29 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,77 % | 5,18 % | -14,31 % | 14,98 % | 10,00 % | - | - | - |
| Categoria | 8,57 % | 8,08 % | -12,96 % | 9,64 % | 2,57 % | 12,84 % | -6,50 % | 4,49 % |
| Delta | -1,80 % | -2,89 % | -1,34 % | 5,34 % | 7,43 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -8,28 % | -5,45 % | -2,58 % | -1,25 % | 5,80 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,14 % | 1,41 % | 3,79 % |
| Categoria | 3,96 % | 3,85 % | 3,81 % |
| Delta | 0,17 % | -2,44 % | -0,03 % |
| Benchmark* | 4,17 % | 4,47 % | 6,33 % |
| Delta | -0,03 % | -3,05 % | -2,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,53 % | 8,35 % | 8,15 % |
| Volatilità Categoria | 7,31 % | 6,34 % | 6,28 % |
| Volatilità Benchmark | 10,45 % | 8,39 % | 8,33 % |
| Max drawdown | -11,50 % | -14,51 % | -18,35 % |
| Tempo di recupero | 225 j | 789 j | - |
| DSR | 6,42 % | 6,34 % | 5,90 % |
| Sortino | 0,21 | -0,23 | 0,39 |
| VAR 95 | -1,89 % | -2,13 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -3,96 % | -2,70 % | -2,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,18 | 0,28 |
| TEV | 5,40 % | 5,12 % | 4,93 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | -0,60 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,85 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,94 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,11 | 0,95 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,81 | 0,80 |
| R² | 73,47 | 66,09 | 67,50 |
| Beta bull | 0,68 | 0,70 | 0,71 |
| Beta bear | 0,60 | 0,72 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,45 | -0,38 |
| Kurtosis | 1,65 | 0,26 | 0,39 |